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バックテストの注意点


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バックテストとは、EAが過去の相場でどのような結果を残したかをシミュレーションする事で、そのEAに未来への相場へ対応できる能力があるかを確認するテストです。

よく誤解されがちですが、過去何年と長期に渡りバックテストが好成績だったから良いEAだと認識は非常に危険です。

重要なのは期間だけではなく、1回の取引の平均的な利益・損失の割合であったり、最大損失額の大きさであったりと、バックテスト結果で重要視すべきポイントは複数あります。

このページではバックテスト時に重要視すべきポイントをご紹介しますので、ぜひEAの運用の可否の評価の参考にして下さい。


  • 重要ポイント1 正確なヒストリーデータを使用する。

    バックテストを行う際に使うヒストリーデータが不正確なものであれば、バックテストの信憑性自体に意味が無くなります。

    正確なヒストリーデータの入手方法として一般的なのは以下のデータです

    • FXDDが配布している1分足データ
    • DukasCopyが配布している1分足データ
    • Alpari ECN(RU)が自社MT4上のヒストリーセンターで提供しているデータ
    • その他有料販売データ

    *2016/11追記:現在弊社が一番信頼できるデータとして採用しているのはTickstory(DukasCopy)が配布している1分足データとなります。



  • 重要ポイント2 ”長期間”という期間だけにこだわらない。

    ヒストリーデータの許す限り過去に遡ってテストを行って、結果グラフを見て良し悪しを判断するというのは非常にナンセンスです。

    よく初心者が騙されやすい点として、損失が少なく綺麗な右肩上がりのバックテスト結果があります。
    しかし、残念ながら綺麗な右肩上がりのバックテスト結果をPRして売っているEAの殆どが、大きな損失を出している現実を知るべきです。

    重要なのはテスト期間中に、どの年・月が調子が良かったか?(悪かったか?)を見るための目安としてグラフを見るという事です。

    グラフ上で判明した調子が良い年・月、調子の悪い年・月を知り、その年・月がどのような相場だったかを知る事で、そのEAがどのような相場に強いか(弱いか)を理解できます。
    (例:EA-1はトレンドが出ている年・月には強いが、方向性に乏しいような相場には弱い。等)

    そして過去の傾向や、そのEAの得意な相場を理解した上で、直近2年程度のバックテストや最適化を実施するのです。

    運用するEAの過去の傾向を知り、直近2年程度の相場での傾向を見つつ最適化を実施する事で、盲目的にEAを運用するのでは無く、EAの苦手な相場状況への対応(運用停止という選択や、相反するタイプのEAの導入など)がユーザー自らで行えるようになります



  • 重要ポイント3 バックテスト結果で重要視すべき点 その1。

    バックテストデータにあるSymbolという部分にある通貨ペア名と、Spreadという部分の値を見ましょう。

    これは”運用するブローカーにおける、運用通貨ペアの平均スプレッドでバックテストを実施しているか?”の確認です。

    スプレッド表記は1pipsの環境でテストしたのであれば、10という表示になります。(Point表示のため)
    もし、表示されているスプレッド値がありえない位に小さい場合は、そのバックテストに全く意味がありません。

    またバックテスト対象のEAが取引を行う時間を限定している場合は、その時間帯の平均スプレッドに合わせてバックテストを実施しないと意味がありません。

    特に日本時間早朝などの時間帯は日中よりもスプレッドが拡大している事が多いので、そのような時間帯のスプレッドを知る事は非常に重要です。

    なお運用するブローカーのスプレッドは http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads で調べる事が可能です。



  • 重要ポイント4 バックテスト結果で重要視すべき点 その2。

    バックテストデータにあるAverage profit tradeという部分の値とAverage loss tradeという部分の値を見ましょう。

    これは”対象EAのバックテスト期間における、平均利益と平均損益は幾らか?”を表示しています。
    (表記数値はpipsです)

    よく初心者が騙されやすいパターンとしてPF(プロフィットファクター)が高い数値だから良いEA・PF(プロフィットファクター)が低い数値だから悪いEAという判断です。

    PFも参考値としての1つの数値ですが、PFが高くても平均利益と平均損益の比率が悪いと良いEAとは言えません。

    これはスキャルピングタイプのEAに多い傾向ですが、バックテストのPFは2以上など非常に良い数値なのに実際の運用では1回の損失で過去の大半の利益を失うという、俗に言う「コツコトドカン」という取引になりやすい物が多いです。

    これらのコツコツドカンを起こすEAの傾向としては、Average profit tradeとAverage loss trade比率が1:3もしくはそれ以上の開きがあるEAに多く見られます。

    これが意味する事のイメージとしては、1回の取引で得れる平均利益(Average profit trade)が50pips、1回の取引で被る平均損益(Average loss trade)が150pipsというような状況(1:3)を意味しているのです。

    理想はAverage loss trade値よりAverage profit tradeが大きい結果が出るEAですが、ロジックによっては難しいのも現実ですので、Average profit tradeとAverage loss tradeとの比率が1:3以下に収まる位が上限として見ると良いでしょう。



  • 重要ポイント5 バックテスト結果で重要視すべき点 その3。

    バックテストデータにあるMaximal drawdownという部分の”金額部分を見ましょう。

    この部分は”対象EAのバックテスト期間における、最大損失額は幾らか?”と”対象EAのバックテスト期間における、最大損失%は幾らか?”を表示しています。

    よく初心者が騙されやすいパターンとしてMaximal drawdownが低い%値だから良いEA・Maximal drawdownが高い%値だから悪いEAという判断です。

    %部分の表記は複利運用時には参考になる値ですが、単利取引(固定ロットによる取引)においては%部分では無く金額部分を見ないといけません。

    実はMaximal drawdownの%計算はドローダウン時の口座残高を分母として計算しているため、殆どの場合%での結果はかなりの過小評価として出力されてしまうのです。

    そのため実際に損失を被った最大金額である金額値側を見ないと、そのEAに潜むリスクを理解する事は出来ません。

    例えば初期投資額が10000ドル・単利運用でバックテストを行った結果、Maximal drawdown 10000(3%)という表記だったとします。

    多くの初心者は、Maximal drawdownが3%だから優秀なEAだと思ってしまうのですが、これはとても危険です。
    1回の損失で最大10000ドルの損失を被るリスクがあるEAだと見るべきなのです。

    しかもこのケースの場合、初期投資額が10000ドルですので、もしかしたら1回目のトレードで全財産を失うかもしれないという事を理解すべきです。



  • 重要ポイント6 バックテスト結果を過信しない

    バックテストデータはあくまでも「過去の通貨の値動データ上でEAの挙動を試してみた」結果です。
    ここに大きな問題があり、多くのトレーダーはバックテストデータだけに振り回されています。

    バックテストにはヒストリーデータと呼ばれるにある過去の為替データを使用しますが、殆どのブローカーはヒストリーデータを提供していません。
    ヒストリーデータを提供しているブローカーは数社しかなく、否が応でも限られたヒストリーデータの選択肢しか無いというのが事実です。

    一部ではDukascopyが提供しているヒストリーデータを使用するとモデリングクオリティ(テスト精度)が99%になり、かなり正確なデータでバックテストを行えると信じている方がいますが、残念ながらこれは違います。

    詳細をご説明するとかなり長い話になりますので手短にご説明しますと、プライスデータはあくまでもブローカー各社独自のものであり、各社違いがあるため同じECNブローカー・NDDブローカーであっても運用するブローカーと違う会社が提供しているヒストリーデータを使用しても完璧なテストは行えません。

    またモデリングクオリティ99%の神話を今だに信じている方がいるようですが、これは勝手にヒストリーデータ提供元が主張しているだけで高精度のデータという裏付は一切無いという事を理解しておくべきです。

    そのため他社のプライスデータを元にしたバックテストしか出来ないというのが現実ですので、トレイリングストップやスキャルピングトレードなど数pipsの間隔を狙うトレードの場合はバックテストの成績とフォワード成績があまりにも相違するという事が頻繁に起こっています。

    こういう点も含めバックテストでの成績を鵜呑みにするのは大変危険という現実を認識し、可能であればバックテストの成績も良くかつ、優秀なフォワードデータが数ヶ月以上あるEAを選択するのが一番安心できるEAの選択と言えます。

    特にスキャルピングトレードを行うEAの場合は、バックテストデータだけでEAを選択しないのが賢明です。


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